第70章 不安与盲目 (第2/2页)

布兰克费恩的手放在桌上的电话听筒上。
　　
　　他可以现在就打给FICC主管，以风控为由，强行取消这笔还没最终结算的交易。
　　
　　但他没有拿起来。
　　
　　因为高盛内部的自营盘，此刻也在建立庞大的雷曼空头头寸。
　　
　　如果在雷曼倒下之前，高盛因为区区十几亿美元的对手盘敞口就表现出退缩，这会向市场传递一个极其危险的信号：
　　
　　高盛在害怕。高盛的资产负债表连这点对冲波动都承受不起。
　　
　　“算你狠。”
　　
　　布兰克费恩低声喃喃了一句，将那份简报随手扔进了已阅的文件夹里。
　　
　　他选择相信高盛庞大的现金储备模型，足以应付这笔交易带来的任何波动。
　　
　　【康涅狄格州，AIG金融产品部（AIGFP）总部】
　　
　　同一天的下午，距离曼哈顿两小时车程的威尔顿。
　　
　　这里是AIG金融产品部（AIGFP）的神经中枢。
　　
　　这个仅有四百多人的部门，在过去几年里，为AIG集团贡献了三分之二以上的惊人利润。
　　
　　办公区里没有华尔街那种大嗓门的喧嚣，只有极其安静的键盘敲击声。
　　
　　这里的员工大多是顶尖的数学家、物理学家和量子模型工程师。
　　
　　他们不看新闻，不看政客的演讲，他们只看数据。
　　
　　销售主管布拉德·利文斯顿刚刚结束了和远星资本伊莎贝拉的通话，心情极其愉悦。
　　
　　他端着一杯星巴克，走到高级风控模型师大卫的工位旁。
　　
　　“大卫，刚接了个大单。”
　　
　　布拉德敲了敲桌子。
　　
　　“远星资本买了一份宏观金融的保单，两千万的权利金，八亿美元的名义敞口。标的主要是雷曼，还有我们自己。”
　　
　　大卫从三块显示着复杂高斯COpUla函数的屏幕前抬起头，推了推厚重的黑框眼镜。
　　
　　“条件呢？”
　　
　　“他们要求每日盯市，并且不设触发门槛。”
　　
　　布拉德耸了耸肩。
　　
　　“那个姓陈的亚裔女COO非常强硬。我觉得他们被二月份次贷那波小震荡吓破胆了。”
　　
　　大卫盯着屏幕上运行的风控模型，毫不犹豫地点了点头：“接。这等于是白送给我们两千万美金的年终奖。”
　　
　　“你确定不用在雷曼的权重上做做压力测试？”
　　
　　布拉德随口问了一句。
　　
　　“他们最近在商业地产上的窟窿好像不小，空头那帮人正在疯狂咬他们。”
　　
　　“不需要。”
　　
　　大卫调出了一个界面，上面是一条极其平滑、几乎贴近零轴的曲线。
　　
　　“我的COpUla违约相关性模型已经跑过一万次蒙特卡洛模拟了。”
　　
　　大卫的声音里带着一种对数学公式近乎宗教般的盲从与傲慢。
　　
　　“无论是雷曼、高盛，还是我们AIG自身，这种级别、拥有百年历史的金融巨头，其五年期内的历史违约率均值不到0.1%。”
　　
　　“即便是在最极端的六西格玛尾部风险事件中，系统性违约的概率也被模型判定为‘统计学意义上的不可能’。”
　　
　　大卫端起手边的咖啡，喝了一口，语气极其笃定：
　　
　　“放一百个心吧，布拉德。雷曼有政府背书，有美联储盯着，他们有一百五十八年的历史和几千亿美元的资产。”
　　
　　大卫转过头，看着布拉德，像是在陈述一个绝对的物理定律：
　　
　　“雷曼是绝对不可能倒的。”