第89章 覆巢之下 (第1/2页)

六月的最后一周。
　　
　　纽约的盛夏潮湿、闷热，中央公园满是躲避酷暑的人群。
　　
　　但在公园大道270号二十七层，恒温二十一度的远星资本交易室里，弥漫着一种极度克制的、手术室般的死寂。
　　
　　大屏幕上，WTI原油主力合约数字不断跳动：$144.72。
　　
　　林涛双手扶着键盘，紧盯着屏幕。过去两周，他的工作已完全从"建仓"转为了"拆仓"。远星在原油上的多头头寸，正像一栋被精密爆破的大楼，被层层剥离、分批消化进市场的买盘中。
　　
　　上午十点。陆泽步出办公室，走到交易室中央的空位坐下。
　　
　　所有人把椅子转向他。伊莎贝拉也走了过来。
　　
　　"石油的清仓进度。"
　　
　　马特先开口："期货多单上周已全部出清。ETF和能源股明仓这两天处理完了。"
　　
　　"期权呢？"
　　
　　伊莎贝拉翻开平板："第二批，35%的主力期权仓位，这两周陆续出清完毕。"
　　
　　她停顿了一下。
　　
　　"增量落袋，约十亿美元。"
　　
　　交易室里安静了两秒。
　　
　　林涛没有说话。
　　
　　他早就知道这个数字的量级，但听到被念出声，还是感到了某种真实的眩晕感。
　　
　　"加上六月初第一批的十一亿，"
　　
　　伊莎贝拉继续说。"原油这条线的已实现利润，目前合计约二十一亿。"
　　
　　"还剩15%。"陆泽说。
　　
　　"对。最初始的零成本底仓，按您之前的指示留着。"
　　
　　陆泽看了一眼大屏幕上144美元的数字。
　　
　　"出掉。"
　　
　　伊莎贝拉的笔尖停了一下。"全部？"
　　
　　"全部。"
　　
　　"现在油价还在涨——"林涛下意识地开口，然后停住了。
　　
　　陆泽看了他一眼。
　　
　　"七月了，再不出就晚了。"
　　
　　就这一句话。没有解释，没有分析。
　　
　　林涛闭上嘴。
　　
　　马特已经在键盘上动了，开始拆分最后这批底仓的出货计划。
　　
　　伊莎贝拉在平板上记下，然后抬起头："这批底仓的权利金接近于零，现在每桶价值约十九到二十四美元区间。按现有持仓量估算，出完之后原油这条线的总利润——"
　　
　　她按了几下计算器。
　　
　　"大约二十五亿到二十六亿美元之间。"
　　
　　这个数字在交易室里停了很久。
　　
　　没有人鼓掌，没有人说话。林涛盯着自己的屏幕，感到一种说不清楚的、近乎荒诞的感觉——他知道四个月前远星账上只有五百一十二万美元。
　　
　　现在，光是原油这一条线，就赚出了这个数字的将近五百倍。
　　
　　远星大概可以荣登进入华尔街对冲基金十亿俱乐部的最速传说。
　　
　　"接下来布置几件事。"
　　
　　陆泽的语气没有任何变化，像是在宣布下一个会议议程。
　　
　　"第一，追加看跌仓位。"
　　
　　他看向马特："标普、原油和XLF的PUt，场内该建仓的继续建仓。VIXCall同步跟上。"
　　
　　马特点头，记录。
　　
　　"场外的部分，"
　　
　　陆泽继续，"原油再追加一批看跌。行权价往下压。"
　　
　　林涛抬起头。
　　
　　"压到多少？"
　　
　　"六十到八十。"
　　
　　林涛沉默了一秒。
　　
　　"老板，六十……"他的声音比平时低了一个调，"之前买八十的时候，我就觉得是在赌大萧条。六十是——"
　　
　　"更深的大萧条。"
　　
　　陆泽平静地接过他的话，"我知道。"
　　
　　"场内基本没有这个深度的流动性。"
　　
　　马特说，不是在质疑，只是在确认执行路径。
　　
　　"所以走场外。"
　　
　　陆泽说，"我们有九条通道。这个价格的期权他们会认为我们是送财童子，哪怕是高盛也不会拒绝的。另外铜和工业金属也加一批，行权价同样往极端方向压。"
　　
　　伊莎贝拉记下，没有追问。
　　
　　"标普、原油、工业金属，这几个方向的看跌，场内场外合计，从落袋的利润里拨五亿。"
　　
　　"第二件事。"
　　
　　陆泽伸出第二根手指，"剩下的钱，拿十亿，做多长期国债。"
　　
　　林涛和伊莎贝拉同时抬起头。
　　
　　"通过摩根大通的固定收益柜台。TLT、三十年期国债期货、利率互换，让他们给一个组合方案。"
　　
　　陆泽说，"这周之内把框架谈好。"
　　
　　交易室里安静了一拍。
　　
　　林涛看了一眼伊莎贝拉，又看了看陆泽。
　　
　　"老板，"
　　
　　他慢慢开口。
　　
　　"我们平时场外的大单都走高盛的通道。这次国债，为什么选摩根大通？"
　　
　　陆泽没有立刻回答。
　　
　　他看了一眼大屏幕。144美元的原油，还在一格一格地往上跳。
　　
　　

（本章未完，请点击下一页继续阅读）